아래 글은 가상으로 고수와 그의 비법을 배우기 위한 제자간의 내용을 엮은 것입니다.
터틀 : 이제 시스템트레이딩을 시작하려고 하는데 무엇부터 해야 할까요?
제시 : 심리 관련 서적을 보게나
터틀 : 아니 저는 돈을 당장 벌고 싶습니다. 심리같은건 필요없습니다.
제시 : 이봐 터틀군. 주식시장은 심리게임일세. 기술적인건 껍데기에 불과하다는걸 알아야 하네.
터틀 : 예. 그렇군요. 그럼 어떤 책을 보는게 좋을까요?
제시 : The Disciplined Trader 라는 책을 보면 좋을걸세. 상당히 잘 쓴 책이지. 그리고 좀 더 필요하다면
스티브 안드레아스와 찰스 폴크너가 쓴 NLP관련책을 읽어보게. 하지만 알아둬야 할건 NLP는 일종
의 자기 최면기법이라서 근본적인 해결책은 아니라는걸 알아야 하네.
터틀 : 그럼 NLP쪽은 공부하지 않아도 되겠군요?
제시 : 아니. 꼭 그렇지는 않지. 한의사들이 증상이 같은 환자라도 체질에 따라 다른 처방을 내리듯이 NLP
라는 처방이 자네한테 맞는다면 그렇게 나쁜것만은 아니지. 다만, 치료용 약이라기보다는 임시방편
용이기때문에 단기적으로 급할때 쓸만하다는 거지. 물론 장기적으로 효과를 보는 사람도 있기는 있
네.
터틀 : 그렇군요. 추가로 더 심리에 관해 추천해주실만한 책은 없습니까?
제시 : 글쎄. 찾아보면 많겠지만 나머지는 Market Wizard를 참고하게나. 마지막 챕터에 심리관련 내용이
나오니 읽을만 할걸세. 그 외에 인터뷰한 트레이더들이 가끔씩 심리관련 얘기를 하니 참고하게.
터틀 : 이제. 본격적으로 돈을 버는 방법을 알려주세요.
제시 : 너무 성급하군. 그럼 기본으로 갖춰야 할 것이 무엇인지 알려주지.
자네는 시스템트레이더가 되려고 하니 Charles Lebeau가 쓴 Technical Traders Guide to Computer
Analysis of the Futures Markets란 책을 읽게나. 개인적으로는 그렇게 잘 쓴 책이라고는 생각하지 않
지만 처음에 시스템을 어떻게 구성해야 할지에 대해 체계적으로 쓰여 있어서 기본적인 입문서로는 괜찮네.
아 참. Trading For A Living도 읽어두게. 심리적인 부분과 기술적인 부분의 내용을 균형감있게 잘 쓴 책
이라 두고 두고 읽을만한 책은 아니지만 처음에 한번쯤 읽어두면 큰 도움이 될걸세.
터틀 : 예 감사합니다. 그런데 선생님께서는 어떻게 매매를 하셨는지 들어볼 수 있을까요?
제시 : 이 사람. 급하긴 급한가 보군. 내가 그런 얘기를 해봤자 자네가 얻을 수 있는건 없어. 그래도 궁금해 할
테니 얘기해주지. 주가가 오르면 사고 내리면 판다네. 나는 주가가 내릴때 사고 오를때 파는 따위의 행
동은 절대 하지 않는다네. 그게 전부일세.
터틀 : 잘 이해가 안갑니다. 어떻게 보면 당연한것 같기도 하구요.
제시 : 그렇겠지. 개인들은 항상 내릴때 주가가 싸다고 생각하지. 그렇지 않나? 그런데 주가가 싸다는건 과거의
가격보다 낮기때문에 싸다고 생각하는거지. 예를 들어보지. 요즘 PDP가 싸다고 생각들을 많이 하네. 한
때 42인치가 수백만원을 하던때가 2~3년전인데 지금은 100만원도 하지를 않아. 그런데 그 싸다는 개념
은 예전 가격이 높았기 때문에 그렇게 생각하는거네. 평균적인 투자자들은 항상 일상생활에서의 개념을 가지고
주식을 전자제품 사듯이 산다네. 잘못된 개념으로 시작된 투자인 셈이지. 주식은 일상용품을 사듯이 사
서는 안된다는걸 알아야 하네. 주가가 싼지 비싼지는 미래에 결정되네. 따라서 섣불리 현재 가격이 과거
가격에 비해 싸다고 해서 저평가 되었다고 생각하면 안된다네.
터틀 : 그렇군요. 지금까지 저도 그래 왔던 것 같습니다.
제시 : 이 개념만 잘 가지고 있으면 잃지는 않을걸세. 이 개념으로 초기에 성공한 사람들이 Donchian과 리버모어라네.
리버모어는 최소저항선이라는 말로 얘기하고 있지만 기본적으로는 돌파기법이지. Donchian은 추세추종의 아
버지로 불리지만 시스템트레이딩의 아버지로 부르더라도 부족함이 없지. 그의 기법은 기계적으로 구현하기도 쉽
다네. 그 이후에 Richard Dennis가 20일채널돌파기법으로 큰 부를 축적했지.
터틀 : 그런데 제가 인터넷에 돌아다니는 20일채널돌파기법을 써보았지만 수익이 안나던데요?
제시 : 자네라면 당장 돈이되는 기법들을 인터넷에 공개할거라고 생각하나? 그리고 수익이 나는 기법이라 하더라도 대
중에게 공개되면 그 기법으로 돈을 벌기는 어렵다는 걸 알아야 하네. 시장은 아주 효율적인 곳이지. 절대 Holy
Grail 같은건 존재할 수 없어. 그런게 존재한다면 이 시장이 존재할 이유도 없는걸세.
터틀 : 어렵습니다. 저는 돈 되는 시스템만 만들면 다 되는줄 알았는데요. 그런데 전략관련해서 참고할 만한 좋은 책이 있을까요?
제시 : 글쎄. 그런 책은 본적이 없는데... 전략보다는 자네의 사고력, 논리력, 창의력을 키울만한 책을 읽어보는게 좋을걸세.
철학관련 책도 괜찮지. 아니면 물리학도 괜찮고.. 어쨌든 트레이딩 관련서적 많이 읽어봐야 쓰레기 책이 많아서 시
간 낭비할 수 있으니 추천서적 잘 골라서 적당히 읽어두게. 오히려 다양한 방면의 책을 읽는게 좋을걸세. Hofstadter
가 쓴 Godel, Escher, Bach 을 읽어보게. 아주 좋은 책이지. 자네의 두뇌운동에는 최적일거야.
터틀 : Godel, Echer, Bach요? 트레이딩과는 관련없는 사람들이군요.
제시 : 이 책은 1979년 간행되 다음해 비소설 부문 퓰리처상을 받은 책인데 상당히 잘 쓴 책이네. 좀 어렵겠지만 어려운
책을 많이 읽어야 머리도 좋아지는 법이니 도전해 보게나.
터틀 : 어렵군요.
제시 : 정말 좋은 책일세. 그 당시에 서양에서는 잘 알려져 있지 않던 선불교의 공안얘기까지 나올정도로 깊이있는 책이지.
터틀 : 공안이요? 그게 무엇입니까?
제시 : 원래 불교는 불립문자라고 해서 이 세상을 제대로 이해하기 위해서는 언어를 뛰어넘는 선의 경지에 이르는 종교일세.
그런데 상대방이 깨달았는지 알기 위해 일종의 시험을 보는데 그런 문제들을 공안이라고 하지. 이러한 공안들을 모아
놓은 책으로는 벽암록이라고 있는데 내용이 좀 난해해서 읽기가 쉽지 않네. 나중에 기회가 되면 한번 읽어보게.
자네처럼 돈이 미친듯이 벌고 싶은 사람들에게는 삶에 큰 도움이 될걸세. 이렇게 트레이딩과 관련없어 보이지만 New
Market Wizard에 Zen In The Art Of Archery라는 책을 소개하는 트레이더 내용이 나오는데 그 트레이더가 선불교를
바탕으로 큰 돈을 벌었지.
터틀 : 그렇군요. 그건 나중에 시간이 되면 조금씩 보겠습니다.
제시 : 역시 당장 돈이 될만한게 좋은가보군. 준비하지 않은채 100만원을 버는것보다 준비하고나서 1억을 버는게 쉽다는
것을 항상 염두해두게.
터틀 : 저도 무슨 말씀인지는 알겠지만 저는 당장 돈이 벌고 싶습니다.
제시 : 그럼 괜찮은 주식을 묻어두고 10년뒤에 팔게나. 그게 제일 확실하지.
터틀 : 그건 가치투자 아닙니까? 저는 가치투자를 하려는게 아닙니다.
제시 : 그래? 자네 가치투자가 무엇인지를 알고 있나?
터틀 : 저평가 된 주식을 사두었다가 나중에 크게 상승하면 파는것이죠.
제시 : 가치투자란 그런게 아니라네. 만약 자네가 두바이유1배럴, 100달러화폐 1장, 옥수수 1부쉘, 삼성전자 주식 이렇게
집에다 놔두었다가 몇년뒤가 되었을때 그 사이에 가치를 꾸준히 만들어낸것은 무엇이겠나?
터틀 : 글쎄요. 가격이 오르고 내리고 할테니 어떤 것은 가치가 올라가거나 내려가겠죠.
제시 : 가치투자의 '가'자도 모르는군. 가치투자란 가치를 창출해내는 대상에 투자하는 것일세.
1년을 볼것도 없지. 한달뒤면 옥수수는 자네 집에서 다 썩어 버릴것이고 두바이유는 썩지는 않지만 아무일
도 한게 없지. 100달러 화폐는 그냥 그 시간동안 잠자고 있었던 것이고. 유일하게 고객에게 서비스를 제공하
거나 물건을 만들어내며 가치를 만들어낸 것은 삼성전자 주식 뿐이네.
터틀 : 그렇군요. 그래도 가격이 오르내리면 두바이유로도 수익은 낼 수 있지 않습니까?
제시 : 그렇지. 따지고 보면 돈은 벌 수 있겠지. 하지만 내가 얘기하고자 하는것은 수익을 내느냐 마느냐의 문제가
아니라 가치투자가 무엇인지 제대로 알고 있어야 한다는 것이네. 자, 이제 갈 시간이군.
터틀 : 아 벌써 시간이 이렇게 되었군요. 마지막으로 저에게 추천해 주실만한 책이 있을까요?
제시 : 키이스 페라지의 '혼자 밥먹지 마라'를 한번 읽어보게. 정말 좋은 책이지. 자네 시스템트레이딩을 한다고 했지?
컴퓨터로 매매 한다고 하더라도 역시 제일 중요한 것은 사람일세. 가만히 방에 틀어 박혀 컴퓨터화면을 보아
봤자 나올건 없네. 반드시 많은 사람들과 만나 함께 밥을 먹으며 이야기를 나누길 바라네. 자네의 스승이 되
줄 사람들을 찾을 수 있을걸세. 자네 혼자 하는것보다 훌륭한 스승을 만난다면 수많은 시행착오를 피할 수 있지.
나라면 코딩하고 백테스트 할 시간중 90%는 밥만 먹으러 다닐걸세.
터틀 : 알겠습니다. 나중에 뵙고 더 얘기를 들을 기회가 있을까요?
제시 : 기회가 된다면 다시 보게 되겠지. 다음에 만나게 되면 그때는 함께 식사나 하세.
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사회활동을 활발히 하긴 해야되는데 ;;;;
이러다 장가도 못갈라. ㅋㅋ
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